Correlation and Cointegration Analysis Report【免费下载链接】Vibe-TradingVibe-Trading: Your Personal Trading Agent项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/vi/Vibe-TradingPair: [Asset A] vs [Asset B] ([Start Date] - [End Date])Correlation StatisticsMetricValueInterpretationPearson r0.82Strong linear positive correlationSpearman ρ0.80Consistent monotonic relationshipBeta (A/B)1.15Sensitivity of A to BR²0.6767% of return variance in A is explained by BCointegration TestsMethodStatisticp-valueConclusionEngle-Granger-4.120.008Cointegrated **Johansen trace test28.3—1 cointegrating vectorSpread ADF-3.950.002Spread is stationary **Mean-Reversion CharacteristicsMetricValueOLS hedge ratio1.23Half-life18.5 daysSuggested holding window10-30 daysSuggested lookback window40-60 daysConditional Correlation (Regime Analysis)RegimeCorrelationSample SizeBull0.76312 daysBear0.88198 daysHigh volatility0.9187 daysSideways0.71645 daysRecommended Pair-Trading Signal ParametersParameterValueentry_z2.0exit_z0.5stop_z3.5lookback60 daysCurrent Spread StatusMetricValueAlertCurrent Z-Score-2.3Near entry zoneHealth score85/100HealthyHalf-life (last 60 days)21.2 daysNormal该模板的五段结构相关性统计 / 协整检验 / 均值回归特征 / 制度条件相关性 / 信号参数与价差现状恰好对应本文档从 Mode 2 到配对信号监控的完整分析链路可直接作为 Agent 输出报告与人工复盘的统一格式。 ## 工程化落地Vibe-Trading 中的相关性 API 与数据链路 本技能文档的算法并不只停留在示例代码层面其核心思想已在 Vibe-Trading 中工程化为可直接调用的 API 与回测工具链。 ### 1. /correlation 与 /correlation/regime HTTP 端点 在 [agent/src/api/system_routes.py](https://link.gitcode.com/i/5ef4a2491b3377c1220dd596cdd7f0f7) 中GET /correlation 端点接收逗号分隔的资产代码、回看窗口days默认 90范围 7-365与相关方法pearson / spearman底层调用 [agent/backtest/correlation.py](https://link.gitcode.com/i/43d68dcdaaf6921dc804087f066489e5) 的 compute_correlation_matrixGET /correlation?codesBTC-USDT,ETH-USDT,SPYdays90methodpearson参数校验包括至少 2 只资产、最多 20 只、方法仅限 pearson/spearman同时受 _correlation_rate_limiter30 次/分钟/客户端 IP限流保护因为该端点runs real cross-asset math真实跨资产计算见 [system_routes.py](https://link.gitcode.com/i/3fadffb1bb4a001b5034b8cea9200929) 注释。GET /correlation/regime 端点则提供姊妹技能 correlation-regime 的 Mode 1 时间线服务corr_window 参数范围 5-250 根 K 线与 /correlation 共享限流预算。 ### 2. compute_correlation_matrix 的实现细节 [agent/backtest/correlation.py](https://link.gitcode.com/i/43d68dcdaaf6921dc804087f066489e5#L285-L319) 的 compute_correlation_matrix 完整实现了取数 → 对齐 → 滚动窗口 → 相关矩阵的流水线其中包含几个与本技能文档 Notes 严格对应的工程细节 - **市场推断**infer_market[correlation.py](https://link.gitcode.com/i/43d68dcdaaf6921dc804087f066489e5#L20-L72)通过交易所后缀.HK / .SH / .SZ / .BJ / .US 等、数字位数A 股代码恰好 6 位、港股至多 5 位、Yahoo 连续合约记号GCF、EURUSDX等规则把用户输入的代码路由到正确市场的 loader 链——这正是技能文档 Notes 第 6 条A 股特有细节的工程化处理 - **符号规范化**_normalize_symbol[correlation.py](https://link.gitcode.com/i/43d68dcdaaf6921dc804087f066489e5#L75-L107)裸代码 AAPL → AAPL.US、600000 → 600000.SH否则 loader 无法取数 - **日期对齐**[correlation.py](https://link.gitcode.com/i/43d68dcdaaf6921dc804087f066489e5#L162-L186)所有收盘价索引先 normalize() 到午夜再以 inner join 对齐——这正是技能文档 Notes 第 2 条跨市场分析必须处理假日错配禁止前向填充缺失交易日的代码实现pct_change(fill_methodNone) 显式关闭前向填充避免在 pandas≥2 的默认行为下给停牌日制造0% 收益 - **尾部窗口**只取对齐后数据的最后 window 行与 Mode 4 的滚动窗口语义一致。 ### 3. 测试佐证 [agent/tests/test_correlation.py](https://link.gitcode.com/i/832c03df681ad6da29c9ec91928c2f96) 覆盖了上述关键行为 - TestInferMarket验证带前导零的港股代码0700.HK不会误判为 A 股、裸 6 位数字判为 A 股、裸 ≤5 位数字判为港股、GLD 保持美股、XAUUSD 路由到外汇链等 - TestNormalizeSymbol验证裸代码补齐交易所后缀 - TestFetchFallsThroughChain验证某个 loader 可用但取不到数据时会继续走 fallback 链而不是静默丢弃资产 - TestRollingCorrelationMatrix验证窗口参数生效、矩阵对称、对角为 1、Spearman 与 Pearson 在非线性关系下的差异以及**不向前填充缺失收盘价**test_does_not_forward_fill_missing_closes——停牌缺口与对照资产被完美相关1.0证明正确处理了停牌日。 ### 4. 与 Agent 诊断流程的集成 回到 [agent/src/agent/context.py](https://link.gitcode.com/i/d842de9f23404f8c59df6e723c2e2a8c)Layer 3 制度分析直接 load_skill(correlation-analysis) 并应用其制度分类规则bull / bear / high-vol / sideways配合市场匹配窗口 N再按制度分组统计交易笔数、胜率与总盈亏并标记超过 60% 利润来自单一制度的风险信号。这说明本技能文档不仅是独立分析方法论更是 Vibe-Trading 回测诊断管线中 Regime Analysis 层的**事实性规则来源**。 ## 依赖安装 bash pip install pandas numpy scipy statsmodels matplotlib seaborn【免费下载链接】Vibe-TradingVibe-Trading: Your Personal Trading Agent项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/vi/Vibe-Trading创作声明：本文部分内容由AI辅助生成（AIGC），仅供参考
Correlation and Cointegration Analysis Report
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